Con un bat es muy sencillo:
@echo off
start http://www.forosdelweb.com
Si no deseas con un bat, siempre puedes hacerlo en vbs o poner un acceso directo en la carpeta incio de windows (ya sabes c:\documents and settings\all users\programas\inicio\menú inicio\acceso_directo.lnk cito de memoria)
salu2