pues, si no lo tienes claro, python es un lenguaje de programacion(algunos dicen que es de scripts, es verdad pero se puede llegar mas lejos).
Es un lenguaje interpretado, como por ejemplo php(este requiere un servidor).
Python corre en cualquier SO.
Pero para no dar mas vueltas aca esta todo explicado con lujo de detalles:
http://mundogeek.net/tutorial-python/
Saludos y suerte