El problema es que no puedes tener dos id iguales en una misma pagina. Hazlo usando classes. Yo lo lo haría así:
Código HTML:
$(document).ready(function() {
$('.ajaxpais a').click(function() {
alert(this.href);
return false;
});
})
Código HTML:
<h3><strong>Delegaciones</strong></h3>
<p>Seleccione un país en el listado para ver las delegaciones:</p>
<ul class="delegaciones listaEnlaceEstandar">
<li class="ajaxpais"><a href="/sedes/sede_0001.html">España</a></li>
<li class="ajaxpais"><a href="/sedes/sede_0002.html">Portugal</a></li>
</ul> Si validaras tu página el validador de la W3C te lo diría.