Pues probando sus recomendaciones les muestro los resultados
Código PHP:
<?php
/*Pagina error1.php*/
session_start();
echo "<br/> estoy en 1";
$_SESSION['HOLA'] = 'hola';
include('http://direccionblabla/directorio/nadaquever/error2.php');
?>
Código PHP:
<?php
/*Pagina error2.php*/
session_start();
echo "<br/> estoy en 2";
echo $_SESSION['HOLA'];
?>
La salida fue nada no trae nada la session y session_id es diferente en cada pagina. Gracias ^^