umm imagino tienes este problema solo con los archivos .dat, si es el caso me parece que se debe a que Outlook Express no es compatible con dicho formato, si quieres seguir usando OE deberías pedir que te los manden comprimidos .zip o seguir descargándolos entrando a la pagina del servidor.
http://support.microsoft.com/kb/166439/en-us http://support.microsoft.com/kb/166439/es
esto ultimo solo como comentario... ten en cuenta que Outlook y Outlook Express son dos programas con nombres similares pero no iguales, muchas veces con diferentes problemas y soluciones.