Fijate cambiando en la configuracion del IIS (Boton derecho en mi pc, administrar, Servicios, Servicios de Internet Information Server, pestaña seguridad) y deshabilita el acceso anonimo.
Luego en el archivo web.config, agrega la linea:
<authentication mode="Windows"/>
<identity impersonate="true" />
asi deberia andar...