Hola, este tipo de problemas es común en el IE6 lo que tienes que hacer es actualizar tu Explorer al 7 y ya lo visualizarás con el fondo transparente, lo malo es que si lo vas a subir a Internet tus visitantes con el IE6 también tendrán que actualizarlo para visualizarlo como pretendes.
Mi consejo sería que abrieras tu archivo PSD (o sea, el de photoshop) con el illustrator y ya ahí te vas a “archivo” “guardar para web y dispositivos” y lo guardas como png-8. A mi me da resultados sin el molesto fondo gris y mira que también tengo el explorer6, bueno, espero que te funcione.
Saludos de un futuro arquitecto