imagen: 
A que se debe esa falta de declaracion, siendo que esta declarado en Dim da As New SqlDataAdapter?
crear el dataset via codigo
Saludos
El Codigo:
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
'Definir la cadena de Conexión
Dim cnn As New SqlConnection("Data Source = (local)\SQLEXPRESS; Initial Catalog=gato; Integrated Security=true")
'Crear el SQLDataAdapter
Dim da As New SqlDataAdapter("SELECT NOMBRES FROM PERSONAS", cnn)
'Crear el DataSet
Dim ds As New DataSet
'Llenar el DataTable
da.Fill(ds, "PERSONAS")
End Class