Quiero que en el form_load el programa busque todas las...

[David]

Lo que hace ese código como ya lo expliqué es recorrer el listado y copiar los archivos. ¿Dónde colocar el código?. Pues depende en qué momento quieres que copie los archivos, si quieres que al entrar en la ventana usa el evento Load, si quieres que sea en un botón, usa el evento Click de ese botón.