ropDownList SelectedIndexChanged

[mdavila]

Primero:
Cuidado que estas retornando (y no le encuentro el sentido) en un procedimiento y no en una funcion.... return ds;

Segundo:
Si tu DropDownList2 no tiene resultados al cargarse para que queres el evento del tercer Drop?, solo lo tendrias que desabilitar ya que no tenes nada que seleccionar en el tercero, asi que controlarias en el evento del DropDownList1 si tu resultado para llenar el Drop2 es mayor a 0 y asi lo habilitas.

Esto va en el evento selectedindex.... de tu drop1 luego de cargar tu ds
if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
{
DropDownList2.Enabled = false;
DropDownList3.Enabled = false;
}
else {
DropDownList2.Enabled = true ;
DropDownList3.Enabled = true ;
}

Tercero:
En el evento selectedindex del drop2....
if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
{
DropDownList3.Enabled = false;
}
else {
DropDownList3.Enabled = true ;
}
DropDownList3.SelectedIndex = 0;

Todo esto es agregado a tu codigo colocado aca ok, Recomiendo un Case en lugar de 3 if pero va en gusto.
Saludos.