ok, ahora entiendo, lo que quieres es trabajar con uno de los diseños predefinidos de DW. Para eso necesitas crear un Site (sitio) primero. Lo puedes hacer yendo a Sites -> New Site (menu de Sitios en español)
Ahi solo tienes que poner el nombre de tu sitio y la carpeta donde vas a guardar los archivos, y listo:
Es lo único que tienes que hacer para crear un Site básico. Despues de Dw tendra un lugar para guardar los archivos pre-fabricados.