Hola!
Puedes utilizar la función PlaySound de la API, su declaración es ésta:
Código:
Private Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Ten en cuenta que esta función tiene la misma limitación que el Multimedia Control, que no puede reproducir varios sonidos simultáneamente. Si lo que necesitas es eso, probablemente tengas que meterte con DirectX.