Por si le interesa a alguien, encontré la forma de hacerlo pero sólo para que cambie el puntero cuando presionas el ratón:
http://muelalab.com/blog/?p=41
Lo que yo necesito es que cambie cuando pasas por un link o botón, que cambie cuando aparece la mano que indica que ahí existe un vínculo o botón. Pero si veis el código que tiene en ese tuto que os he copiado, se ve que para el clip de película sólo existen las posibilidades mouseMove, mouseUp y mouseDown, con lo que parece que el cambio de puntero está limitado sólo a eso: a cuando se mueve el ratón y a cuando presionas o dejas de presionar el ratón.
Si alguien sabe algo más...