Mysql tiene varias versiones .. La mas comun y extendida es la 3.x ... Tambien tienes la version "AB" y la "MAX" ...
Bien, ... Mysql ya tiene disponible desde hace tiempo la versión 4.x en versión Beta (standar y Max) .. Si miras las caracteristicas de esta nueva versión de Mysql veras q soporta integridad referencial, subconsultas, transacciones (mejorado) .. y algunos detalles más.
Tienes versiones para Windows/linux y varios SO mas ...
Eso si, si trabajas con servicios de Hosting .. habrá q esperar que salga una versión final de la "4" y q se extienda entre los servicios de Hosting .. De naga te servirá desarrollar en "Casa" con tu version 4 y luego subir tus aplicaciones Mysql 4 a un hosting con Mysql 3.x ....
Como te mencionaban ... PostgreSQL desde que nació practicamente soporta todos estos detalles de integridad referencial .. etc ...
más info .. en la Web oficial de Mysql ..
www.mysql.com
Un saludo,