deberás hacerlo con Javascript y captar el evento onchange:
algo así:
Código PHP:
<script>
function Cambiar(form, valor)
{
form.action = 'pagina_a_llamar.html?valor='+valor;
form.submit();
}
</script>
<form name=formulario id=formulario method=post>
<select name=datos onchange='Cambiar(this.form, this.value)'>
<option value=1>1</option>
<option value=2>2</option>
<option value=3>3</option>
<option value=4>4</option>
</select>
</form>