Perdona me habia dejado la propiedad operator, acabo de picar este código de validación y funciona ;)
<asp:TextBox runat="Server" ID="tbxFecha" />
<asp:CompareValidator runat="Server" ID="cvFecha" Type="Date" ControlToValidate="tbxFecha"
ErrorMessage="Fecha incorrecta" Operator="DataTypeCheck" />
Saludos!