La creación del icono favicon.ico es más fácil de lo que crees. Hay una página muy interesante al respecto, en la que te piden el archivo jpg, guf o demás y con un simple click, puedes bajarte el *.ico.
picha aquí y lo tienes: http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/
El resto es sólo colocar el archivo que te bajes en la raiz de tu host y, adelante!! ya lo tienes. Se ven perfectos, tanto en explorer como en firefox.
PD: me alegra que un novato como yo pueda ser de ayuda de vez en cuando
UN ABRAZO A TODOS Y GRACIAS POR LA CANTIDAD DE VECES QUE REQUIERO VUESTRA AYUDA!!!