Es un virus, nunca tienes que abrir archivos adjuntos del Messenger sin antes preguntarle al que te lo envía si realmente lo está mandando.
Por otro lado al descomprimirlo, ejecutaste el virus, por lo tanto estás con el ordenador infectado y tus contactos están recibiendo el virus también.
Aquí tienes una herramienta para quitar virus del Messenger:
MSNcleaner
Un saludo,
Gabriel