prueba con esto.
Código:
<script type="text/javascript">
window.onbeforeunload = function(e) {
if (Funcion_que_valida_lo_que_hay_que_validar()) {
return "hay cosas sin hacer en esta pagina,salir si o no?";
}
};
</script>
Funciona en FF, IE(lo probé en el 6 y 7), Opera y Netscape
Saludos...