Veo que eres de los míos, como a mí, hay que explicar las cosas pasito a pasito y muuuy l e n t a m e n t e, jeje.
A ver, yo hace unas semanas pregunté lo mismo y aunque algunos se metieron conmigo por no saber html (si supiese, no tendría que preguntar
) al final gracias a otros obtuve la respuesta y me funciona. El código:
<link rel="shortcut icon" href="http://www.nedcoal.es/favicon.ico">
<link rel="icon" href="http://www.nedcoal.es/favicon.ico">
ponerlo tras <HEAD> y antes de </HEAD>, o sea, entre head y head.
No lo copies de aquí y lo pegues. Tal vez no te funcionará. A mi me pasó. Lo reescribí y entonces sí funcionó. Presta mucha atención a no dejar ningún fallito al escribirlo.
En la siguiente dirección te crean un favicon en un momentito gratis online:
www.favicon.co.uk. Éste lo pones en la raíz de tu sitio. Si no lo ves vacía cache del navegador.
Espero que te sirva, un saludo.