Problema con DropDownList

[mdavila]

Saca todo eso que te puse en negrita, el evento de tu drop deberia ser asi.

Protected Sub ddlCiudades_SelectedIndexChanged1(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ddlCiudades.SelectedIndexChanged

'tu codigo, aca llamas a tu evento para cargar el otro drp
End Sub

Elimina todo esto:
de tu aspx:
OnSelectIndexChange="ddlCiudad_IndexChanged"
de tu codigo en initialize:
this.ddlCiudades.SelectedIndexChanged += new System.EventHandler(this.ddlCiudad_IndexChanged);