Bueno, al final he hecho lo siguiente, a ver si lo he hecho como se debe hacer.
He colocado en el .htaccess lo siguiente.
Redirect 301 /ruta antigua/
http://www.web.com/ruta nueva/
Y en el archivo index.html e colocado como dije antes, dentro de body esto.
<body>
<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.nueva-direccion.com" );
?>
</body>
Lo que quiero saber es lo que he hecho mal o bien, porque no tengo ni idea.