En ese caso lo que suele hacer es una imagen para cada una de las 4 esquinas, otras 4 para los laterales. También se puede usar una sóla imágen para las 4 esquinas usando las posiciones del background y 4 imágenes para los laterales, y algunas otras variantes de esto mismo.
Pero vamos, en este caso concreto han hecho una imagen para cada cuadro al que han puesto sombra:
big_box.gif
small_box.gif
etcétera.
Mikel.