Hola:
Antes que nada, la verdad debes pensar o preguntarse uno mismo, el motivo de por qué quiero programar, qué tipo de programación quiero programar como a aplicación Windows, Webmaster o programación de autómatas programables como el lenguaje AWL o incluso el ensamblador para microcontroladores como el popular PIC 16F84A si te gusta tarbajar con dispositivos o la electrónica, cosas así. También hay programación sobre automatización de tareas como el famoso procesador por lotes BAT, vbs e incluso el más nuevo PowerShell .Net.
Que sepas que hay compiladores gratis tanto del el más nuevo lenguaje como el Visual C# .net 2008 y si estás empeñado el VB .net 2008 que lo puedes descargar aquí.
www.microsoft.com/Express/Download/
Cuando tenga las ideas claras te metes en un mundo pero antes se recomienda la introducción a la programación de cualquier lenguaje o metodología.
Bueno amigo, habrá más consejos por google.
Un cordial saludos.
EDIT:
Para tener una buena guía, mejor meterse con buenos libros para principiantes sea C#, VB e incluso el ASM de PIC
www.pic16f84a.com