El código está mal, pues if respuesta estás colocando fuera de las primeras llaves, o sea no la estás anidando. Además, antes de colocar else debes cerrar las llaves y volver a abrir después de él. Debe ser más o menos así:
Código:
printf ("Colón descubrió América?\n");
scanf ("%s", &res1);
if (respuesta == 's')
{
printf ("Respuesta correcta\n");
printf ("La independencia de México fué en el año 1810?\n");
scanf ("%s", &res2);
if (respuesta == 's') {
printf ("Respuesta correcta\n");
printf ("The doors fue un grupo de rock americano?\n");
scanf ("%s", &res3);
if (respuesta == 's') {
printf ("Respuesta correcta\n");
}
else {
printf ("\aTERMINA EL JUEGO\n");
}
}
}