Como hago para Generar Archivos *.xls por cada Registro en PHP

[jpablogb]

Bueno ahi va mi pregunta:
Quiero Generar un Archivo Excel *.xls por cada registro que me muestre dicha consulta por ejemplo:

Primer: hacemos una consulta select * from alumnos
Segundo: nos muestra 5 registros de diferentes alumnos osea 5 filas para ser mas exacto, claro todo esa consulta se me muestra en una tabla en php.
Tercero: abajo de la tabla tengo un link, le hago click en el Link y me sale la ventanita clasica abrir / guardar como / cancelar, le doy clic en guardar me guarda 5 archivos *.xls con cada registro de la consulta hecha anteriormente

Bueno espero me entiendan aunque creo he sido bien exacto en mi problema.

Cuidense & Espero Respuestas Suyas..

Gracias