Mensaje al cerrar el navegador

[licu]

Hola que tal, tengo un problema, estoy programando en php pero necesito que al cerrar el navegador desde la [X] me mande un mensaje de confirmación pero que no lo haga mientras navego por el menú que tengo en la pagina, en IE ya lo logré pero no funciona con Firefox, lo que quiero es hacer algo similar a lo que ocurre con la pagina www.ebuddy.com al pulsar la [x] espero me puedan ayudar... De antemano gracias