Pues se hace con "return", aunque también puedes poner "return true;", "return false;", "return valor;", ...
Si no te funciona debe ser porque tienes algún otro error.
Ejemplo, verás que no sale la alerta dos:
Código:
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function prueba()
{
alert( "uno" );
return;
alert( "dos" );
}
</script>
</head>
<body onLoad="prueba();>
Probando return
</body>