Cómo se hace este efecto y con qué?

[aloqui]

Se puede hacer con Javascript, como el ejemplo que has puesto.
Pero en este caso están empleando únicamente CSS:

Código:

<style type="text/css">
#SurveyLink {
 background: url(/Images/SurveyLink.gif) no-repeat center;
 width: 150px;
 height: 150px;
 position: fixed;
 bottom: 0;
 right: 0;
 z-index: 30;
 cursor: hand;
}
/* Fix for Internet Explorer 3 Pixel*/

* html #SurveyLink {
       /* \*/
    display: none;
       /* */
}
</style>

Y luego en el HTML:

Código:

<div id="Footer1_SurveyLink1_survey">
  <a href="url_del_link" title="Thank You for your interest in our Survey" class="thickbox">
    <div id="SurveyLink"></div>
  </a>
</div>