Jamas te va a funcionar porque quieres concatenar una cadena a un objeto de tipo textbox, lo que puedes hacer es esto:
Dim micontrol As Control
For Each micontrol In Me.Controls
If TypeOf micontrol Is TextBox Then
if CType(micontrol, TextBox).Text = "" then
msgbox("Complete el textbox!")
End If
End If
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cualquier duda me la haces saber
