hola, bueno para mi la mejor opcion para montar un proxy si tienes dos equipos(PC) es instalar squid
, este sistema es gratuito y biene incluido en todos los paquetes de algun sistema Linux mandriva, fedora, ubuntu, mandrake, red hat, etc,. si tu maquina es un p3 la que usaras para proxy genial te recomiendo uses Mandrake 9.2 o redhat, ya que estos sistemas ocupan pocos recursos.
bueno Squid es uno de los Proxy cache mas poderosos que he conocido ya que si en tu pequeña red tienes niños puedes blokear y saber lo que ellos ven este sistema te envia listas de entrada por usuario y maquina, es decir si quieres saber que es lo que ven tus usuarios solo debes configurar algunas opciones, y sabras que es lo que ellos ven, es mas a este proxy le puedes decir la cantidad en MB que quieres que se aloge, por ejemplo, si tus usuarios visitan fotolog y cosas por el estilo y tuenes un disco duro en tu proxy de 10GB puedes dejar 5 GB destinados a paginas web ytendras una respuesta mucho mas rapida en las paginas de fotolog pero lo recomendable es siempre dejar no mas de 2 GB para que no se sature de paginas, en fin este proxy puede incluso blokear las descargas de archivos peligrosos para los usuarios, puedes restringir que todo lo que los usuarios descargen benga en archivos zip o rar y asi te evitas posibles infecciones .. espero esto te sirva y si tienes dudas al respecto no dudes en preguntar...
a otra cosa, no es necesario que configures tu red de alguna forma este pc solo debe estar conectado a tu red