Pues en mi opinión tener el <a href="#" ...> no es una buena solución, porque si la pagina es larga (tiene scroll) se va a mover para que la parte visible sea la del top.
Otra alternativa más parecido a lo que quieres es usar el evento onclick, aunque es casi igual a lo de antes:
Código:
...
<li><a id="a_002" href="#" onclick="cambiar('002');" target="_parent">002</a></li>
<li><a id="a_003" href="#" onclick="cambiar('003');" target="_parent">003</a></li>
..