Hola
Mira, en primer lugar prueba a poner la Carpeta Solo Lectura a ver si te la sigue creando dentro de ella, si esto no te funciona, revisa a ver si la particion del disco donde esta el juego es NTFS, si es asi busca con click derecho sobre esa carpeta la opcion Compartir y Seguridad o Seguridad y quitale los permisos de creacion y escritura a todos los usuarios, dejale solo los de lectura y ejecucion. Si tu Particion no fuera NTFS o no te funcionara nada de lo anterior, entonces te aconsejo que hagas una imagen de CD o DVD del juego y la montes en una unidad virtual, para que asi sea de solo lectura y el juego no pueda crear la carpeta.
Espero que algo te funcione.
Chao.