Usa J2ME aqui te dejo un link espero que te sirva.
http://www.it.uc3m.es/celeste/docencia/j2me/tutoriales/
para conectarte a la base de datos no es directo con el J2ME, hasta donde yo tengo entendido talvez me equivoque, necesitas hacer un hibrido entre j2ME que es para moviles y J2EE o J2SE ya que estos estandares si se conectan a una BD. regularmente en un ambiente de red. J2ME por ser un estandar micro no tiene capacidad para conectarte a una BD por que en un dispositivo movil como un celular no tiene capacidad para una BD MSSQL o MySQL, pero usan otros medios de almacenamiento en la memoria.
tambien busca como hacer un hibrido entre un midlet y un servlet.
saludos.