Como cambiar un select al modificar otro

[Elyeyo]

Hola que tal.
Bueno antes que nada gracias por leer este tema.
Como ya se dieron cuenta soy novato en php.
Mi problema es que no se cómo cambiar el contenido de un select al modificar otro, por ejemplo, que al seleccionar un select con pais, se modifique automaticamente el select de ciudad por ejemplo.

No se si con php lo pueda hacer pues lo que he conseguido hasta ahora es hacerlo por medio de un botón, pero necesito hacerlo automaticamente, al momento de seleccionar el primer select.

Espero me haya dado a entender y muchas gracias. Buen día.