primero q todo creas la cookie
<%
'esto lo haces cuando se loguea
response.cookies("nick") = trim(request.form("nick"))
%>
<%
'luego pa guardar en la BD haces solo esto
xnick = request.Cookies("nick")
strSQL = "insert into tabla (nick) values ('"&xnick&"')"
%>
asi de fácil...