El router esta conectado a tu pc por cable utp o por usb?
* si es por cable utp necesitarias de otra tarjeta de red o un equipo de comunicacion (switch / hub).
* si es por modem y solo le vas a dar internet a una pc solo necesitarias un cable cruzado para la otra pc.
* necesitas de un software proxy si lees un poco mas en los post encontras respuestas a tus dudas.
sigue este post a ver si en algo te ayuda:
http://www.forosdelweb.com/f89/que-n...-proxy-585916/
suerte...