tendrias que hacer lo siguiente
conexion.php
Código PHP:
$user='Tu_user';
$pass='Tu_pass';
$localhost='localhost, ip o lo que necesites para conectar';
pruebaconectar.php
Código PHP:
Include("conexion.php")
mysql_connect('$localhost','$user','$pass');
En caso de que quisieras no tener que usar esto tendrias que crear una clase y eso ya seria dependiendo de la version de php distinta y no estoy seguro porque estoy programando la primera y empece ayer haciendo pruebas en casa (ahora no podria decirte porke toy en clase)