jurena,
si tu estas en lo correcto, entonces funciona, pero no tiene sentido tener 2 FK apuntando al mismo registro.
Viendo la consulta que se lo soluciona, creo que eran 2 ciudades distintas, eso ya tiene más sentido.
Un saludo
PD: rrodriguez, si lo hubieras explicado mejor, con un ejemplo, ... lo hubieramos solucionado en el momento