ya lo resolvi
ok, no me imagine que era haci que se hacia
por si alguine tiene el mismo problema les explico
1.primero se crea un CommandField para Eliminar y se pone como no visible
2. segundo se crea un templateField y le agrega un link o button o image buton como quiera en el codigo del html donde esta el templateitem le pone el evento para la confirmacion y llama al command fiel q esta como no visible
asi
<asp:CommandField ButtonType="Image" DeleteImageUrl="~/images/ELIMINAR.gif" HeaderText="Delete" ShowDeleteButton="True" ShowHeader="True" Visible="False" />
<asp:TemplateField HeaderText="Borrar">
<ItemTemplate>
<asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server" OnClientClick="return confirm('¿Desea eliminar el registro?');" ImageUrl="~/images/ELIMINAR.gif"
CommandName="Delete" />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>