SI, PHP corre tambien en Windows.
Si llegas de ASP es mas que probable que estes usando como servidor web o bien IIS o PWS ...
PHP se puede instalar como parte de PWS o IIS y darle la funcionalidad de PHP a ese(os) servidores web (HTTP).
En la web oficial de PHP: <a href='ir.asp?http://www.php.net' target='_blank'>www.php.net...</a> tienes toda la documentación (en varios idiomas incluido el castellano) y en su sección de "downloads" .. los Binarios para Windows.
Tienes dos versiones .. la "zip package" y la "CGI isntaller" esta ultima incluye los instaladores para PWS y/o IIS
<a href='ir.asp?http://www.php.net/downloads.php' target='_blank'>http://www.php.net/downloads.php...</a>
Eso si, hay q leerse la documentación que traen o la disponible en la web para instalarlos .. PHP no es llegar e instalarlo .. es necesario configurar el servidor web (HTTP) para que se "entere" que cuando se le pida una pagina .php la ejecute.
Lo ideal es que PHP valla de la mano de "Apache" como servidor web .. pero la virtud de PHP es que se adapta a cualquier servidor HTTP.
Si quieres probar PHP+Mysql+Apache sin excesivas complicaciones en la instalación puedes probar a instalar un:
Pre-instaladores WAPM (Windows+Apache+PHP+Mysql)
FoxServ
<a href='ir.asp?http://sourceforge.net/projects/foxserv/' target='_blank'>http://sourceforge.net/projects/foxserv/...</a>
PHP Triad
<a href='ir.asp?http://sourceforge.net/projects/phptriad' target='_blank'>http://sourceforge.net/projects/phptriad...</a>
Eso te lo deja funcionando mas o menos Apache (servidor web)+PHP (interprete)+Mysql (motor de base de datos).
Por supuesto que puedes usar tu SQL server o Access si lo estas usando ya para ASP accediendo a ella via ODBC con PHP (otra virtud mas de PHP .. concecta a un buen numero de Base de datos via sus funciones nativas y las q no .. entran por ODBC).
Aquí te dejo algunos links de interes con tutoriales en castellano para introducirte en PHP:
<a href='ir.asp?http://www.webestilo.com/php' target='_blank'>http://www.webestilo.com/php...</a>
<a href='ir.asp?http://www.maestrosdelweb.com' target='_blank'>http://www.maestrosdelweb.com...</a>
<a href='ir.asp?http://otri.us.es/recursosPHP/manual/index.htm' target='_blank'>http://otri.us.es/recursosPHP/manual/ind...</a>
Un saludo, bienvenido a PHP XD