Los servidores normalmente usan una cookie para saber a que sesion asociar las peticiones, asi que si el nivel de seguridad bloquea ese tipo de cookies, da problemas. A mi con nivel Medio-Alto no me las bloquea, asi que no se por que te da problemas, pero bueno.
En todo caso, la alternativa es pasar el identificador de sesion como parametro. Aqui tienes un poco mas explicadas las diferentes opciones:
http://publib.boulder.ibm.com/infoce...am/sesdeci.htm
S!