Esta tan sencillo como:
Código:
Set conSQL = CreateObject("ADODB.Connection")
Set rsSQL = CreateObject("ADODB.Recordset")
conSQL.ConnectionString = "driver={SQL Server};server=TU_SERVIDOR;uid=USUARIO;pwd=PASSWORD;Initial Catalog=BASE_DE_DATOS"
conSQL.Open
El codigo lo pones en cualquier procedimiento o funcion. Puede ser en el evento onclick de algun boton.
Solamente entras en el menu
Herramientas - Macro - Visual Basic Editor (ALT+F11)
O puedes utilizar ODBC que es mucho mas facil