Puedes manipular la variable de retorno del sp, utilizada para saber si un sp se ejecuto correctamente o no.
Cuando el retorno es cero, quiere decir el sp se ejecuto correctamente, diferente de cero es el codigo de error.
Y posteriormente evaluarla en tu sp que mando llamar al sp anidado para saber que acciones tomar dependiendo del resultado regresado.
p.e.
Código:
Declare @mivariable int
Execute @mivariable = dbo.MiProcesoAnidado
If @MiVariable = 0
Begin
-- operaciones
End
Else
Begin
-- En caso de error
End
Y en el proceso anidado
Código:
If CondicionError
Begin
-- operaciones error
return 1 <-- codigo de error (es un entero diferente de cero)
End
Saludos!