para mí, lo mejor en este caso es usar ajax. cuando seleccionas un país en tu combo de países, llamas a una función ajax para crear el combo de ciudades a partir del país seleccionado.
Código:
function buscarCiudad()
{
var pais = document.getElementById("cbopais").value;
var ajax;
if(ajax = nuevoAjax())
{
ajax.onreadystatechange=function()
{
if (ajax.readyState==4)
{
document.getElementById("divccombociudad").innerHTML = ajax.responseText;
}
}
ajax.open("GET","pagina.php?pais="+pais,true);
ajax.send(null);
}
}//fin cargar ajax
puedes añadirle todas las cosas que quieras, como un "Cargando" en el primer option del combo ciudad. pero la idea es que usar ajax para los combos es muy útil.