Pues depende mucho de como lo estes haciendo actualmente, la idea es hacer un javascript intermedio que sirva para confirmar una accion, la funcion es confirm:
Código:
<script type="text/javascript">
function confirmarEliminar(id)
{
if ( confirm("Estas seguro que deseas eliminar este registro?") )
document.href="elimininar.asp?id="+id;
}
</script>
<img src="eliminar.gif" alt="eliminar" style="cursor:pointer;" onclick="javascript:confirmarEliminar(<%=algunID%>);" />
La aproximacion provista no hara nada en caso de que JavaScript este desactivado lo cual no es correcto, quizas quieras utilizar un link en lugar de esto, aunque si es para un ambiente controlado pues tampoco esta tan mal.
Saludos