si tenés tiempo te diría que encares el libro "piensa en Java" de Bruce Eckel . Yo lo leí luego de haberme metido, pero para principiantes es de lo mejor que hay dando vueltas. muchos ejemplos, y luego de cada capitulo un cap de ejercicios.
http://www.megaupload.com/?d=J7ERD6F0
para programar yo uso el Eclipse, es gratuito y lo podés descargar de la pagina oficial:
www.eclipse.org
saludos!