Con windows puede elegir el servidor, con linux asume que localhost (tu pc) tiene tambienun servidor de correo (normalmente el demonio sendmail).
Para windows edita el archivo php.ini, busca y cambia esto:
[mail function]
SMTP=mail.proveedor.xyz ;for win32 only
[email protected] ;for win32 only
;sendmail_path= ;for unix only, may supply arguments as well (default is 'sendmail -t -i')
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Saludos.
Paul