C#
Código:
for (int i = 0; i < DataGrid1.Items.Count; i++ )
if(Convert.ToDouble(DataGrid1.Items[i].Cells[2].Text) == Valor a Buscar)
DataGrid1.SelectedIndex = DataGrid1.Items[i].ItemIndex;
2 = Indice de la columna donde buscarias (si es q haces referencia a una columna en especial)
Espero te sirva