Si tienes la provincias en una tabla puedes montar un bucle que escriba las options...
Código PHP:
//consulta provincias
while (/*consulta ....*/ ){
if ($_POST['provincia']==consulta["nombre"] ) {
$selected="selected";
}else{
$selected="";
}
echo "<option value='" . consulta["nombre"] . "' $selected >" . consulta["nombre"] . "</option>"
}
la sintaxis es aproximada, revisala.
Quim